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投資組合協方差公式cov(協方差和相關系數的關系)

相關系數與協方差都是表示兩個變量之間的關系。

  • 相關系數是研究變量之間的線性相關程度的量。而相關系數又被細分為簡單相關系數、復相關系數、典型相關系數。
  • 協方差用于衡量兩個變量的總體誤差。

有些匯總統計(如相關系數和協方差)是通過參數對計算出來的。小編接下來帶領大家一起來體驗python 中是如何實現的。

corr方法-相關系數

series的corr方法用于計算兩個series中重疊的、非na的、按索引對其的值的相關系數。

書寫方式:returns.msft.corr(returns.ibm)

cov方法-協方差

dataframe的corr和cov方法將以dataframe的形式返回完整的相關系數或協方差矩陣:

#對象.corr()

$對象.cov()

corrwith方法-相關系數

利用dataframe的corrwith方法,可以計算其列或行跟另一個series或dataframe之間的相關系數。

  • 傳入一個series將會返回一個相關系數值series(針對各列進行計算):

書寫方式:returns.corrwith(returns.ibm)

  • 傳入一個dataframe則會計算按列名配對的相關系數。

書寫方式:returns.corrwith(volume)

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